应用随机过程
2024-10-11
简介
这是北京大学数学科学学院金融数学系《金融中的随机数学》1班的讲义, 采用的教材为张波、商豪、邓军(2023)《应用随机过程》第6版, 中国人民大学出版社。
参考书:
- (Ross 2019): Introduction to Probability Models.
- (Shreve 2004): Stochastic Calculus for Finance II Continuous Time Models.
- (刘勇 2024): 应用随机分析,内部讲义。
- (严加安 2023) 严加安. 2023. 金融数学引论. 第二版. 科学出版社.
本书的网页版本中的数学公式需要MathJax程序库的支持, 用如下数学公式测试浏览器中数学公式显示是否正常:
\[ \text{定积分} = \int_a^b f(x) \,dx \]
如果显示不正常, 可以在公式上右键单击, 选择“Math Settings–Math Renderer”, 依次使用改成“Common HTML”,“SVG”等是否可以变成正常显示。
参考文献
Ross, Sheldon M. 2019. Introduction to Probability Models. 12th ed. Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/C2017-0-01324-1.
Shreve, Steven E. 2004. Stochastic Calculus for Finance II Continuous Time Models. Springer.
严加安. 2023. 金融数学引论. 2nd ed. 科学出版社.
———. 2024. 应用随机分析. https://www.math.pku.edu.cn/teachers/liuyong/asa/lectnote24.pdf.