【“数学一小时”系列讲座】金融和保险中的风险组合的量化模型
发布日期: 2015-06-04 [杨静平教授] [返回]
【讲座内容】
金融和保险中的风险组合的量化模型
摘要：本报告主要介绍我们在金融和保险中的风险组合方面的理论及应用方面的一些研究成果。理论方面重点介绍我们在copula方面以及信用风险组合方面的一些成果，应用方面将结合我们和金融界的合作经验介绍几类目前业界比较关注的风险组合模型。
 
【讲座时间】6.5（周五）晚19.00-20.00

【讲座地点】理一1114

【主讲人介绍】
杨静平教授，1984年进入北京大学数学系概率统计专业就读学士学位，先后在北京大学概率统计系获得学士、硕士和博士学位。1991年7月至今在北京大学任教。研究兴趣为金融和保险中的风险相依性、信用风险管理、债券组合模型和信贷资产证券化等。在金融数学期刊Finance and Stochastics和Journal of Computational Finance、精算学的国际四大学术期刊以及概率论期刊Bernoulli等发表了学术论文。主持完成了多项国家自然科学基金项目，主持了中国国债发行策略的随机模拟模型、国债收益率曲线的拟合以及信贷资产证券化等方面的应用课题。