说明

北京大学数学科学学院金融数学系本科生《金融时间序列分析》授课备课资料。 课程采用何书元教授《应用时间序列分析》（北京大学2003年）作为主要教材。

课程内容

  • 研究沿时间记录的数据。
  • 主要针对序列相关性。
  • 主要使用二阶矩、矩阵运算。
  • 也用少部分的基础泛函分析、复变函数。
  • 有广泛应用但本课程主要是打基础。

时间序列分析的应用领域:

  • 经济与金融，比如宏观经济数据序列、证券价格、指数等。
  • 工程，比如机械振动、无线电信号、音频信号。
  • 科学研究，比如全球气温、人体生理节律、化学反应时间序列等。
  • 社会，研究逐年、逐月记录的数据，如交通流量、幸福程度变化等。

参考：

  • (何书元 2003) 主要教材。何书元. 2003. 应用时间序列分析. 北京大学出版社.
  • (Brockwell and Davis 1987) Brockwell, P. J., and R. A. Davis. 1987. Time Series: Theory and Methods. Springer-Verlag. 理论基础很详细， 很适合学过时变与泛函的同学详细研读。 （有中译本: 田铮，《时间序列的理论与方法》， 高等教育出版社，第二版，2001）
  • (Shumway and Stoffer 2019) Shumway, R. H. and Stoffer, D. S. 2019. Time Series: a Data Analysis Approach Using R Taylor and Francis Group, LLC. 比较浅显易懂， 有很多R数据建模实例。 图书馆有电子版。
  • (谢衷洁 1990) 谢衷洁. 1990. 时间序列分析. 北京大学出版社. 很好很全面的理论基础书籍。
  • (Shumway and Stoffer 2017) Shumway, R. H. and Stoffer, D. S. 2019 Time Series Analysis and Its Applications: with R Examples . 4th. edition. Springer International Publishing. 研究生水平的教材， 内容比较全面，有R编程实例。 图书馆有电子版。
  • (Paul S. P. Cowpertwait 2009) Paul S. P. Cowpertwait, Andrew V. Metcalfe. 2009. Introductory Time Series with R. Springer.
  • (Cryer and Chan 2008) Cryer, Jonathan D., and Kung-Sik Chan. 2008. Time Series Analysis with Applications in R. 2nd Ed. Springer.
  • (Tsay 2013) Tsay, Ruey S. 2013. 金融数据分析导论：基于R语言. 机械工业出版社. 很好的应用时间序列入门教材。
  • (Tsay 2010) Tsay, Ruey S. 2010. Analysis of Financial Time Series. 3rd Ed. John Wiley & Sons, Inc.
  • (Tsay 2014) Tsay, Ruey S. 2014. Multivariate Time Series Analysis with R and Financial Applications. John Wiley & Sons, Inc.
  • (Lutkepohl and Kratzig 2004) Lutkepohl, Helmut, and Markus Kratzig. 2004. Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press.
  • (Christoffersen 2003) Christoffersen, Peter F. 2003. Elements of Financial Risk Management. Elsevier Science (USA).
  • (吴喜之 and 刘苗 2018) 吴喜之 and 刘苗. 2018. 应用时间序列分析——R软件陪同. 第二版. 机械工业出版社.
  • 王燕，应用时间序列分析，中国人民大学出版社，第二版，2008。
  • 肖枝洪，郭明月(2009) 时间序列分析与SAS应用，武汉大学出版社
  • 李正辉, 李庭辉(1010) 时间序列分析实验，中国统计出版社

数学公式显示问题

本书的网页版本中的数学公式需要MathJax程序库的支持， 用如下数学公式测试浏览器中数学公式显示是否正常：

\[ \text{定积分} = \int_a^b f(x) \,dx \]

如果显示不正常， 可以在公式上右键单击， 选择“Math Settings–Math Renderer”， 依次使用改成“Common HTML”，“SVG”等是否可以变成正常显示。

References

Brockwell, P. J., and R. A. Davis. 1987. Time Series: Theory and Methods. Springer-Verlag.
Christoffersen, Peter F. 2003. Elements of Financial Risk Management. Elsevier Science (USA).
Cryer, Jonathan D., and Kung-Sik Chan. 2008. Time Series Analysis with Applications in r. 2nd Ed. Springer.
Lutkepohl, Helmut, and Markus Kratzig. 2004. Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press.
Paul S. P. Cowpertwait, Andrew V. Metcalfe. 2009. Introductory Time Series with r. Springer.
Shumway, R. H., and D. S. Stoffer. 2017. Time Series Analysis and Its Applications: With r Examples. 4th ed. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52452-8.
———. 2019. Time Series: A Data Analysis Approach Using r. Taylor; Francis Group, LLC.
Tsay, Ruey S. 2010. Analysis of Financial Time Series. 3rd Ed. John Wiley & Sons, Inc.
———. 2013. 金融数据分析导论：基于R语言. 机械工业出版社.
———. 2014. Multivariate Time Series Analysis with r and Financial Applications. John Wiley & Sons, Inc.
何书元. 2003. 应用时间序列分析. 北京大学出版社.
吴喜之, and 刘苗. 2018. 应用时间序列分析——R软件陪同. 第二版. 机械工业出版社.
谢衷洁. 1990. 时间序列分析. 北京大学出版社.